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5.12. Crear una matriz de correlación a partir de datos históricos

Available in English: Create a Correlation Matrix from Historical Data

Introducción:

Con @RISK, puede utilizar los coeficientes de correlación obtenidos a partir de datos históricos para simular funciones de distribución creadas a partir de los datos. Se trata de una manera eficaz de utilizar las observaciones del pasado para predecir el comportamiento en el futuro.

Por ejemplo, es posible que tenga datos de varios años que representen las tasas de interés de las hipotecas, las hipotecas vendidas, las nuevas construcciones y el inventario de casas disponibles para su venta. Cada una de estas variables mantiene una relación histórica con las demás. Por ejemplo, tal vez los datos muestren que un aumento del inventario de casas disponibles en el mercado suela estar acompañado por una disminución de las nuevas construcciones de viviendas. Las tasas de interés de las hipotecas pueden presentar una relación inversa similar con las nuevas construcciones y las hipotecas vendidas. Esta red de relaciones históricas se puede capturar en coeficientes de correlación identificados con una matriz de correlación de Excel. Los coeficientes de la matriz de Excel se pueden copiar/pegar en una matriz de correlación de @RISK para controlar el muestreo de las distribuciones que representan estas variables.

Para identificar los coeficientes de correlación de los datos:

  1. Asegúrese de que sus datos se encuentran en columnas o filas contiguas en Excel. La herramienta de análisis de correlaciones de Excel no informará de correlaciones correspondientes a selecciones no contiguas realizadas con la tecla Ctrl.
  2. En Excel 2010 o 2007, elija Datos » Análisis de datos; en Excel 2003 o anteriores seleccione Herramientas » Análisis de datos. Aparecerá el cuadro de diálogo Análisis de datos. (Si el elemento Análisis de datos no aparece en el menú de Excel, deberá instalar el complemento Herramientas para análisis de su CD de Microsoft Office o tendrá que activar la casilla de verificación situada junto a Herramientas para análisis en el cuadro de diálogo Complementos de Excel).
  3. Seleccione Correlación en el cuadro de lista del cuadro de diálogo Análisis de datos y haga clic en el botón Aceptar. Aparecerá el cuadro de diálogo Correlación.
    1. En el área denominada Entrada, haga clic en el botón apropiado para indicar si los datos se organizan en columnas o filas, y active la casilla situada junto a Rótulos en la primera fila (o Rótulos en la primera columna) si corresponde.
    2. Para indicar el rango de datos para el que desea obtener las correlaciones, haga clic en el botón Contraer/expandir cuadro de diálogo (cuadradito rojo y azul) situado junto al cuadro de texto Rango de entrada. Al hacerlo, se contraerá temporalmente el cuadro de diálogo de manera que pueda seleccionar los datos en la hoja de cálculo de Excel.
    3. Seleccione los datos. La referencia a las celdas del rango seleccionado aparecerá en el cuadro de texto Rango de entrada.
    4. Vuelva a hacer clic en el botón Contraer/expandir cuadro de diálogo para expandir el cuadro de diálogo.
    5. En el área denominada Opciones de salida, haga clic en uno de los botones de opción para indicar si desea que la matriz de correlación de Excel aparezca en un rango de salida en la misma hoja de cálculo, una hoja nueva (ficha) en el mismo libro o un libro nuevo. Si elige Rango de salida, puede introducir una única celda. Esta celda será la celda superior izquierda al comienzo de la ubicación de la matriz. Si elige En una hoja nueva, deberá escribir el nombre de la nueva hoja de cálculo.
    6. Haga clic en el botón Aceptar. Aparecerá en Excel una matriz de correlación con los coeficientes de correlación de los datos.
  4. Cree una función de distribución de @RISK para cada columna (o fila) de datos. (Consulte "Ajuste de distribuciones" en el manual o la ayuda en línea de @RISK). Para asegurarse de que las posiciones de las variables y los coeficientes de la matriz de correlación de @RISK coinciden con las posiciones de la matriz de Excel, cree las distribuciones debajo de una fila de Excel o a partir de una columna de Excel, en el mismo orden que las columnas de datos a partir de las que se creó la matriz de Excel. (Otra posibilidad consiste en crear las funciones de distribución y, a continuación, moverlas de manera que se puedan disponer en el orden reflejado en la matriz de Excel).
  5. Examine nuevamente la matriz de Excel y observe cuidadosamente el orden de las variables y los coeficientes de dicha matriz.
  6. Seleccione todas las celdas de la matriz de correlación de Excel que contengan coeficientes de correlación. Asegúrese de excluir las etiquetas de las variables de la selección.
  7. Abra la ventana de modelo de @RISK. Si ha seguido el paso 4, las entradas que se desea correlacionar deben aparecer en el mismo orden en el que se dispusieron en la hoja de cálculo de Excel.
  8. En el panel del explorador (a la izquierda) de la ventana de modelo de @RISK, utilice la tecla Mayús para seleccionar el grupo de distribuciones de entrada que acaba de crear a partir de los datos.
  9. Haga clic con el botón derecho del ratón en la selección de entradas. Aparecerá un menú emergente.
  10. Elija Correlacionar distribuciones en el menú emergente. Aparecerá la ventana Correlación de @RISK. Compruebe que el orden de las variables y los coeficientes de la matriz de correlación de @RISK coincide con el orden de las variables y los coeficientes de la matriz de Excel.
  11. En la ventana Correlación de @RISK, seleccione todas las celdas que contengan coeficientes de correlación. Asegúrese de excluir las etiquetas de las variables de la selección.
  12. En el menú de la ventana Modelo de @RISK, elija Editar > Pegar. Compruebe que los coeficientes aparecen en sus posiciones esperadas en la matriz de correlación de @RISK. Cambie el nombre de la matriz según desee escribiendo un nombre nuevo en el cuadro de texto Nombre.
  13. Haga clic en el botón Aplicar para introducir la matriz de correlación en @RISK. El nombre de su matriz de correlación de @RISK aparecerá ahora debajo de la lista de entradas en el panel del explorador de la ventana Modelo de @RISK. Además, aparecerán iconos de correlación junto a cada entrada correlacionada en la cuadrícula situada a la derecha del panel del explorador y la función RiskCorrmat aparecerá ahora como un argumento de cada una de las funciones de distribución correlacionadas. En Excel, se habrá añadido al libro una nueva hoja de cálculo con su matriz de correlación de @RISK.

Fecha de última modificación: 2012-08-08

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